市場疲労
市場は営業時間外、タイムゾーンを超えて、学校の行事と顧客との電話の間に一人の人間が追跡できるよりも速く動きます。ポートフォリオがドローダウン中に数時間放置された場合、数カ月の利益を回復できるよりも多くの地盤を失う可能性があります。
Compass Waardex は、手動による監視を自動監視に置き換えます。自動監視は、可用性に関係なく、固定スケジュールで実行され、毎回同じしきい値を適用します。
コアテクノロジー
01
統計モデルは、過去のボラティリティと現在のポジショニングを評価して、ドローダウンの発生後ではなく、ドローダウンの確率を推定します。
02
市場フィード、流動性シグナル、マクロ指標は単一のリスク読み取り値に継続的に調整され、状況の変化に応じて更新されます。
03
動的なしきい値は、固定パーセンテージにとどまるのではなく、ボラティリティに合わせて調整され、深刻な下値を制限しながら誤った取引を減らします。
方法論
価格、出来高、マクロデータは複数のソースから取得され、分析用に一貫した形式に正規化されます。
このモデルは、ポートフォリオのリスク許容度に合わせて調整されたアルゴリズムのしきい値と現在の状況を比較します。
しきい値を超えると、手動による確認を必要とせずに自動ダイベストメントがトリガーされ、シグナルとアクションの間のギャップが解消されます。
同じ期間における非管理市場曲線と Compass Waardex 管理ポジションとの比較例。
ドローダウンの比較
2 つの曲線の間のギャップは Compass Waardex デルタ、つまり市場ストレス期間中に保持される資本です。
ドローダウンの深さを減らすと、損失が小さくなれば回復するために必要な利益も小さくなるため、長期的な結果に不釣り合いな影響を及ぼします。これは、社内で「保存された配合」と呼ばれるものの基礎です。
チャートは説明のみを目的として簡略化して表示されています。過去のパフォーマンスパターンは将来の結果を保証するものではなく、すべての投資には損失のリスクが伴います。
Compass Waardexについて
Compass Waardex は単純な制約に基づいて構築されています。つまり、忙しい親や専門家は 1 日中市場を監視することはできず、その必要はないということです。このプラットフォームは毎回同じ体系的なロジックを適用し、撤退の決定からためらいや感情的なタイミングを取り除きます。
追加の利益を追求するよりも、損失を制限する方が長期的な結果に対してより確実な効果をもたらすため、私たちは引き続き下値保護に重点を置きます。
よくある質問
証券会社や市場データ プロバイダーへの接続では暗号化されたトランスポートが使用され、資格情報がプレーン テキストで保存されることはありません。アクセスはログに記録され、ブローカーの API が読み取り権限をサポートしている場合、読み取り権限は実行権限から分離されます。
はい。このプラットフォームは、サポートされているブローカー統合を通じて既存の保有資産に接続し、資産を移管したり新しい口座を開設したりすることなく、既存のポジションにリスク監視を適用します。
アルゴリズムのしきい値に違反すると、すぐに実行が開始されます。実際の約定速度は、ブローカーのインフラストラクチャと注文時の一般的な市場流動性によって異なります。
Compass Waardex は、既存の規制された仲介業者と並行して分析および自動化レイヤーとして動作します。注文の実行は引き続き規制枠組みによって管理されるため、ブローカーの FCA ステータスを確認し、その規約を読むことをお勧めします。
ボラティリティが高い状況では、しきい値が自動的に拡大され、各ポジションに定義された最大ドローダウン制限を維持しながら、早期終了の頻度が減少します。